香港大学统计精算系李国栋教授应邀到财经数据科学重点实验室讲学
4月26日上午，香港大学统计精算系李国栋教授在南区综合楼11楼第三会议室开展了一场主题为《Supervised Factor Modeling for High-Dimensional Linear Time》的学术讲座。本次讲座由财经数据科学重点实验室主任刘小惠教授主持，实验室师生参加了此次讲座。
李国栋教授在讲座中介绍了团队的最新研究成果。基于Tucker张量分解，在多元无穷阶向量自回归(VAR)中对系数矩阵的列和行空间施加低秩结构，从而建立了一个同时对响应和预测器进行双因子模型的监督因子模型。有趣的是，平稳性条件隐含着无穷阶VAR的弱群稀疏机制。因此对于高维线性时间序列，需要考虑秩约束群Lasso估计。通过平衡估计误差、逼近误差和截断误差，深入讨论它的非渐近性质。此外，交替梯度下降算法阈值的目的是搜索高维估计，其理论依据包括统计和收敛性分析。李国栋教授团队通过仿真实验验证了所提出的方法的理论和计算性能，并通过两个真实的例子证明了与现有方法相比的优势。
整场讲座洋溢着浓厚的学术氛围，李国栋教授以其深厚的学术底蕴、深入浅出的讲解方式以及逻辑严密的论述，成功将原本晦涩难懂的理论知识变得清晰易懂，使得在场的师生们收获颇丰。
讲座结束后，实验室的师生们积极请李国栋教授答疑解惑。李教授则耐心倾听，逐一解答，对每一个问题都给予全面、详尽的回应。这场讲座不仅提高了师生们的学术水平，也为大家提供了一个宝贵的交流和学习平台。
(文/吴莞祎、杜维美）